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由於程式交易大多送市價單，所以致命傷，就是滑價的問題。
根據實際交易記錄與程式價位來比較一下，本統計是以小台下單，
結果呈現，平均每口滑價約1.5點左右。
且有 七成左右的單是滑價，只有三成左右才是逆滑價。
進一步，我們來計算一下每口交易成本：
交易成本 = 平均每口滑價1.5點 + 手續費每口1點 + 交易稅0.5點 =3 點
這也就是為什麼回測模擬，總是要設定交易成本每口來回六點的緣故了～
以免看到太漂亮的績效，卻忘了實際帳戶的損失喔～
有在實際作程式交易下單的朋友們，不知道有沒有作這樣的統計?
還是建議需定期做一下，以免滑價在悄悄中，侵蝕了您的獲利喔～
也希望所有期貨商的後台交易速度與品質能更加強了～ ^_^!
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統計期間：20090810 ~ 20090925
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